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SUMMARY:EAA Web Session: Non-Life Pricing & Profitability Analysis Using Machine Learning Techniques with R Applications
DESCRIPTION:The aim of this web session is to present some advanced actuarial/statistical techniques used in non-life pricing\, competition analysis and profitability analysis. The web session focuses on some practical problems faced by pricing actuaries and product managers and presents some new techniques used in non-life pricing in order to open new perspectives for product development (competition analysis\, profitability analysis\, …).\nThe web session is developed for non-life actuaries or statisticians but also for managers working in product development or risk management departments. Participants should ideally have basic knowledge of non-life pricing. \nRegistration deadline: 30 September 2021
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SUMMARY:EAA Web Session: Non-Life Pricing & Profitability Analysis Using Machine Learning Techniques with R Applications
DESCRIPTION:The aim of this web session is to present some advanced actuarial/statistical techniques used in non-life pricing\, competition analysis and profitability analysis. The web session focuses on some practical problems faced by pricing actuaries and product managers and presents some new techniques used in non-life pricing in order to open new perspectives for product development (competition analysis\, profitability analysis\, …).\nThe web session is developed for non-life actuaries or statisticians but also for managers working in product development or risk management departments. Participants should ideally have basic knowledge of non-life pricing. \nRegistration deadline: 30 September 2021
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DESCRIPTION:The aim of this web session is to present some advanced actuarial/statistical techniques used in non-life pricing\, competition analysis and profitability analysis. The web session focuses on some practical problems faced by pricing actuaries and product managers and presents some new techniques used in non-life pricing in order to open new perspectives for product development (competition analysis\, profitability analysis\, …).\nThe web session is developed for non-life actuaries or statisticians but also for managers working in product development or risk management departments. Participants should ideally have basic knowledge of non-life pricing. \nRegistration deadline: 30 September 2021
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SUMMARY:AMC: Wie überlebt man eine Pandemie als Aktuar?
DESCRIPTION:Vortragender: Frank Schiller\, DAV-Vorstand und Leiter Ausschuss ERM und AG Pandemie \nIm Online-Vortrag im Rahmen des Actuarial Modelling Clubs (AMC) analysiert Frank Schiller zunächst den Verlauf der Pandemie seit nunmehr über einem Jahr und geht auf verschiedene Geschäftsbereiche und internationale Märkte ein. Dabei gibt er insbesondere anhand öffentlich verfügbarer Daten einen Überblick\, wo die Pandemie besonders schwerwiegende Auswirkungen hatte\, und vergleicht diese mit der vorherrschenden Erwartung vor 2020\, wie sie im Rahmen der Emerging-Risks-Einschätzungen häufig getroffen wurde. Daraus leitet Schiller ab\, welche Lehren aus den neu gewonnenen Erfahrungen gezogen werden können und wie man diese auf andere Risiken anwenden kann. Der Vortragende schlägt die Brücke zu unternehmensinternen Risiko-Prozessen (insbesondere Risikoinventur und ORSA) und erläutert seine Überlegungen\, die Robustheit von Unternehmen zu stärken. Abschließend will er einen Ausblick geben\, mit welchen Risiken im weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie noch zu rechnen sein wird. \nZielgruppe: Der Online-Vortrag eignet sich für AktuarInnen und interessierte Personen. \nVeranstalter: Forschungsgruppe für Finanz- und Versicherungsmathematik der TU Wien in Kooperation mit der AVÖ \nPreis: kostenfrei \nCPD-Punkte: 2 \nDetails und Anmeldung: https://fam.tuwien.ac.at/vr/20211006.php \nÜber den Vortragenden: Dr. Frank Schiller ist seit 2015 Leiter Aktuariat\, Pricing und Risk für die Leben- und Kranken-Rückversicherung bei MunichRe für die Märkte Europa und Naher Osten. In dieser Position verantwortet er Data Management und Analytics\, biometrische Studien\, Produktentwicklung und Pricing. Vor dieser Anstellung war er Chief Risk Officer bei Swiss Life von 2011 bis 2015\, zuerst für den Schweizer Markt und später als Vorstandsmitglied für den deutschen Markt. Von 2001 bis 2011 arbeitete er in verschiedenen Positionen als Aktuar und Risiko-Manager bei ERGO Direkt und MunichRe. Seit April 2004 ist Schiller Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)\, seit November 2011 zudem auch in der Schweizer Aktuarvereinigung (SAV). Bei der DAV ist er Mitglied des Vorstands und Vorsitzender des Ausschusses Enterprise Risk Management. Auf europäischer Ebene ist er bei der Actuarial Association of Europe (AAE)\, zudem Vice-Chair des Risk Management Committees und Chair der Sustainability and Climate related Risks Working Group. \nSchiller wurde am 21. November 1972 in Nürnberg geboren. Er studierte von 1992 bis 2002 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Mathematik mit dem angewandten Vertiefungsfach Physik und promovierte in Stochastik im Jahr 2002.
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SUMMARY:EAA Web Session: Non-Life Pricing & Profitability Analysis Using Machine Learning Techniques with R Applications
DESCRIPTION:The aim of this web session is to present some advanced actuarial/statistical techniques used in non-life pricing\, competition analysis and profitability analysis. The web session focuses on some practical problems faced by pricing actuaries and product managers and presents some new techniques used in non-life pricing in order to open new perspectives for product development (competition analysis\, profitability analysis\, …).\nThe web session is developed for non-life actuaries or statisticians but also for managers working in product development or risk management departments. Participants should ideally have basic knowledge of non-life pricing. \nRegistration deadline: 30 September 2021
URL:https://avoe.at/event/eaa-web-session-non-life-pricing-profitability-analysis-using-machine-learning-techniques-with-r-applications-2/2021-10-07/
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SUMMARY:Fachvorträge und AVÖ-Generalversammlung 2021
DESCRIPTION:Die Generalversammlung der AVÖ findet am 13. Oktober 2021 im Van Swieten Saal der Medizinischen Universität Wien statt. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr mit Fachvorträgen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können 3 CPD-Punkte erwerben. Um 15:30 Uhr beginnt die Generalversammlung. Am Abend feiert die AVÖ ihr 50-jähriges Bestehen.
URL:https://avoe.at/event/fachvortraege-und-avoe-generalversammlung-2021/
LOCATION:MedUni Wien\, Van Swieten Saal\, Van-Swieten-Gasse 1a\, Wien\, Wien\, 1090\, Österreich
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SUMMARY:EAA Web Session: Economic Scenario Generators Part II – Advanced Training for ESG Practitioners
DESCRIPTION:The Economic Scenario Generators (ESG) are at the core of stochastic models used by insurance companies. The applications of stochastic models are very diverse and include such applications as economic capital under Solvency II\, ALM projections\, dynamic hedging etc. Hence\, practitioners have to keep abreast of the current ESG-related challenges and approaches to overcome these. \nThis web session builds upon the contents of our introductory ESG web session offered by the EAA in March 2021. We are now going to discuss a few advanced ESG related topics: \n\nPractical ESG calibration challenges\nCredit risk modelling challenges\nFixed-income volatility challenges\nESG and Least Square Monte Carlo\n\nWe expect that the participants of the upcoming web session are familiar with basic ESG concepts such as interest rate models or equity models\, are not afraid of some technical cooking recipes from the ESG kitchen and are keen to discuss the practicalities of ESG work in the context of the current market environment and regulatory requirements. \nRegistration Deadline: 15 October 2021
URL:https://avoe.at/event/economic-scenario-generators-part-ii-advanced-training-for-esg-practitioners/2021-10-19/
CATEGORIES:European Actuarial Academy (EAA)
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SUMMARY:AMC: Bewertung von Pensionsrückstellungen – ein Überblick (Achtung: neuer Termin)
DESCRIPTION:Online-Vortrag im Rahmen des Actuarial Modelling Clubs (AMC)\, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich. Die AVÖ vergibt dafür 1\,5 CPD-Punkte. \nVortragender: DI Sven Jörgen\, Geschäftsführer Valida Vorsorge Management; Leiter des AVÖ-Arbeitskreises Sozialkapital \nVeranstalter: Forschungsgruppe für Finanz- und Versicherungsmathematik der TU Wien in Kooperation mit der AVÖ \nDetails und Anmeldung: https://fam.tuwien.ac.at/vr/20210928.php \nDie ÖFdV GmbH bietet zu diesem Thema ein Seminar
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SUMMARY:GVfW: Verständlich erklärt: Best Estimate und Solvenzkapitalerfordernis (online)
DESCRIPTION:Unter dem Titel „Verständlich erklärt“ bietet die Gesellschaft für Versicherungsfachwissen eine neue Reihe an\, in der komplexe Inhalte in einer verständlichen Form und Sprache für nicht direkt mit dem jeweiligen Thema befasste Personen aufgearbeitet werden. Ziel ist\, den Teilnehmern eine ganzheitliche Sichtweise auf ein Versicherungsunternehmen zu ermöglichen\, um die Komplexität des Versicherungsgeschäftes noch besser kennen zu lernen und in das eigene Tätigkeitsfeld einordnen zu können. Diese Reihe ist auch für Personen geeignet\, die neu in ein Fachgebiet einsteigen. \nVerständlich erklärt: Best Estimate und Solvenzkapitalerfordernis: \n\nÜberblick über die wesentlichen Inhalte und Methoden der Solvenzkapitalermittlung\nÜberblick über die Berechnung des Best Estimate\nVerbessertes Verständnis für diese komplexen Konzepte sowie für die Bedeutung wesentlicher Einflussgrößen\n\nSorgen Sie dafür\, wesentliche Zusammenhänge zu verstehen – Sorgen Sie dafür\, das Praxiswissen zu haben\, welches Sie besser handeln lässt! \nVon 20. Oktober  bis 17. November 2021 können Sie dieses Angebot online – und zeitlich vollkommen flexibel – absolvieren. Die GVfW vergibt für die erfolgreiche Absolvierung des Kurses 1\,5 IDD-Punkte.
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CATEGORIES:Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen (GVfW)
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SUMMARY:EAA Web Session: Economic Scenario Generators Part II – Advanced Training for ESG Practitioners
DESCRIPTION:The Economic Scenario Generators (ESG) are at the core of stochastic models used by insurance companies. The applications of stochastic models are very diverse and include such applications as economic capital under Solvency II\, ALM projections\, dynamic hedging etc. Hence\, practitioners have to keep abreast of the current ESG-related challenges and approaches to overcome these. \nThis web session builds upon the contents of our introductory ESG web session offered by the EAA in March 2021. We are now going to discuss a few advanced ESG related topics: \n\nPractical ESG calibration challenges\nCredit risk modelling challenges\nFixed-income volatility challenges\nESG and Least Square Monte Carlo\n\nWe expect that the participants of the upcoming web session are familiar with basic ESG concepts such as interest rate models or equity models\, are not afraid of some technical cooking recipes from the ESG kitchen and are keen to discuss the practicalities of ESG work in the context of the current market environment and regulatory requirements. \nRegistration Deadline: 15 October 2021
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CATEGORIES:European Actuarial Academy (EAA)
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SUMMARY:ÖFdV-Seminar: Kapitalmärkte – eine Einführung (3 Seminare)
DESCRIPTION:Vortragender: DI Wolfgang Herold\, Spezialist für Marktrisiko bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) \nIn der Folge von marktwertorientierten Aufsichtsregimen wie Solvency II spielen Kapitalmärkte und deren Merkmale eine immer größere Rolle in zahlreichen Geschäftsbereichen von Versicherungen und Pensionskassen\, die traditionell nicht mit Vermögensverwaltung befasst waren. Dazu zählen vor allem das Aktuariat\, Risikomanagement\, Controlling\, Compliance sowie das Rechnungswesen. \nDiese Seminarreihe beleuchtet die wesentlichen Aspekte von Kapitalmärkten\, die außerhalb der klassischen Vermögensverwaltung relevant sind: \n\nZinsmärkte: die risikofreie Zinskurve und Kreditrisikoprämien (Spreads)\nAktien\, Immobilien und weitere relevante Asset-Klassen\nVolatilitäten und Korrelationen\nErtrags- und Risikoschätzung sowie Grundzüge des Portfolio- und Risikomanagements\n\nDie dreiteilige Seminarreihe wird online und in hybrider Form (Präsenz und Online) abgehalten. \nDetails und Anmeldung
URL:https://avoe.at/event/oefdv-seminar-kapitalmaerkte-eine-einfuehrung/2021-10-21/
CATEGORIES:Österreichische Förderungsgesellschaft der Versicherungsmathematik (ÖFdV)
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SUMMARY:EAA Web Session: Macro-Level Actuarial Reserving Models
DESCRIPTION:Over time\, the understanding of all the assumptions behind the typically used reserving models can have grown a bit stale\, and more recent developments might not have percolated all the way to the day-to-day practice. This seminar will help the participants to overcome this. \nThe most widely used deterministic macro-level models\, such as the Chain Ladder and the Bornhuetter-Ferguson model\, will be discussed in full detail during this webinar\, but also stochastic macro-level models\, such as the OverDispersed Poisson model or ODP model for example\, will be covered. This entails a proper freshing up of the underlying assumptions and how the model is estimated\, but also checks on determining if the chosen model is appropriate for the data at hand\, and under which circumstances one should go for one type of macro-level model or the other. \nIn this web training a detailed overview is provided of the aforementioned models and during the practical sessions\, R code is provided on how to implement most of the discussed topics\, hereby rendering the participants completely autonomous after the webinar. \nAnmeldeschluss: 26.10.2021
URL:https://avoe.at/event/eaa-web-session-macro-level-actuarial-reserving-models/2021-10-28/
CATEGORIES:European Actuarial Academy (EAA)
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SUMMARY:EAA Web Session: Macro-Level Actuarial Reserving Models
DESCRIPTION:Over time\, the understanding of all the assumptions behind the typically used reserving models can have grown a bit stale\, and more recent developments might not have percolated all the way to the day-to-day practice. This seminar will help the participants to overcome this. \nThe most widely used deterministic macro-level models\, such as the Chain Ladder and the Bornhuetter-Ferguson model\, will be discussed in full detail during this webinar\, but also stochastic macro-level models\, such as the OverDispersed Poisson model or ODP model for example\, will be covered. This entails a proper freshing up of the underlying assumptions and how the model is estimated\, but also checks on determining if the chosen model is appropriate for the data at hand\, and under which circumstances one should go for one type of macro-level model or the other. \nIn this web training a detailed overview is provided of the aforementioned models and during the practical sessions\, R code is provided on how to implement most of the discussed topics\, hereby rendering the participants completely autonomous after the webinar. \nAnmeldeschluss: 26.10.2021
URL:https://avoe.at/event/eaa-web-session-macro-level-actuarial-reserving-models/2021-10-29/
CATEGORIES:European Actuarial Academy (EAA)
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