Lehrender: Dr. Daniel Rehsmann, BSc MSc Termine: 13. – 14.11.2026 Präsenzvorlesung 09:00 – 14:30 Uhr Online-Vorlesungen: 23./24.11.2026 09./10./14.12.2026 11./12.01.2027 19.01.2027 Prüfung jeweils 15:30 – 17:00 Uhr Inhalte: Erwartungsnutzentheorie und des Konzepts der Risikoaversion optimale Versicherungsverträge bei mehreren Schadenshöhen (Raviv-Modell), Selbstbehalte und Coversicherung Risikopooling und Risikospreizung, Solvabilität und Regulierung Gleichgewichte auf Versicherungsmärkten unter adverser Selektion (Rothschild-Stiglitz-Modell), […]
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Regulatory frameworks such as Solvency II require non-life insurers to quantify extreme risks — most notably the 99.5% Value-at-Risk over a one-year horizon for the Solvency Capital Requirement (SCR). In practice, however, this poses a fundamental challenge: historical loss data contains little to no information about such rare events, making direct estimation inherently unreliable. This […] |
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CERA, Module A: Quantitative Methods of ERM
The 4-day web session assists actuaries in broadening their knowledge about modern quantitative financial and actuarial modelling; these topics form an essential part of the CERA syllabus. At the beginning of the online training we give a brief overview of the EAA-route to the CERA designation. The core part of the web session begins with […] |
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CERA, Module C: Processes in ERM
This module deals with the challenges of implementing ERM Processes. It includes requirements on ERM Processes and the discussion of best practices. It will be presented how to define an organisation’s risk strategy, risk appetite, risk tolerances and limits. We discuss how business strategy influences risk strategy and show their necessary interaction. We demonstrate the […] |
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