Um die Studierbarkeit für berufstätige angehende Aktuar:innen zu erhöhen, dürfen wir an dieser Stelle von einer gemeinsamen Initiative der AVÖ und des Forschungsbereichs für Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM) der TU Wien mit ebendiesem Ziel berichten. Konkret wird es ab dem kommenden Sommersemester erstmalig die Möglichkeit geben, die für die Aktuars-Ausbildung verpflichtende Übung „Finanzmathematik 1: diskrete Modelle“ im klassischen Kreuzerlübungs-Format geblockt an Terminen speziell für berufstätige Studierende abzulegen. Konkret wird es sich um vier Termine handeln, die jeweils an einem späteren Nachmittag eines Freitages liegen. Weiters wird es einige Tage vor der Vorlesungsprüfung einen Abschlusstermin via Zoom geben, bei dem unter anderem die Möglichkeit bestehen wird, Fragen zu den Kursinhalten zu stellen. Weitere Details sind unter https://tiss.tuwien.ac.at/course/courseDetails.xhtml?dswid=7503&dsrid=77&courseNr=105595&semester=2024S
zu finden.
Zu den Inhalten zählen wichtige Resultate der zeitdiskreten Finanzmathematik, vor allem in Hinblick auf Arbitragefreiheit und die Bewertung und das Hedgen sowohl von europäischen als auch amerikanischen Optionen. Die Untersuchung des Überganges des Binomialmodells hin zum (zeitstetigen) Black-Scholes-Modell sowie Überlegungen zu den optimalen Ausübungszeitpunkten von amerikanischen Optionen runden das Semester ab. Für weitere Fragen verweisen wir an Herrn DI Kristof Wiedermann, der den Kurs im kommenden Semester leiten wird.
kristof.wiedermann@tuwien.ac.at
